Сравнение ARKW с UI
ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while UI (Ubiquiti Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKW и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции ARKW уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 22.51% против 31.83% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 22.51%
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам ARKW и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -4.37% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between ARKW and UI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between ARKW and UI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKW vs. UI — Ранг доходности на риск
ARKW
UI
Сравнение ARKW c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKW | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 2.43 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKW и UI
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKW | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -77.49% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -48.52% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -48.52% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -69.44% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -72.21% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -45.64% | +22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.97% | -26.55% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 20.16% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и UI
Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKW | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 11.58% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 40.18% | -15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 62.03% | -29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 48.64% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 47.98% | -10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и UI
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности UI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.66% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKW and UI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKW и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор