PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с QLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). ARKW is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 35.67%/yr for QLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%. За последние 10 лет акции ARKW уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 22.51% против 35.67% соответственно.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
2.58%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between ARKW and QLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.77

The correlation between ARKW and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и QLD

Секторы
ARKW
QLD

Технологии

46.0%
58.7%

Потребительский циклический сектор

15.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

15.4%
14.3%

Финансовые услуги

13.6%
0.2%

Промышленность

1.5%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

ARKW
46.0%
QLD
58.7%

Потребительский циклический сектор

ARKW
15.8%
QLD
11.4%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.4%
QLD
14.3%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
QLD
0.2%

Промышленность

ARKW
1.5%
QLD
2.6%

Сырьевые материалы

ARKW

-

QLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

QLD
6.4%

Энергетика

ARKW

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

ARKW

-

QLD
3.7%

Недвижимость

ARKW

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

ARKW

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

ARKW vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.04

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.48

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.78

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

9.46

-8.87

ARKW vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и QLD

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-83.13%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-25.13%

-11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-42.29%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-63.68%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-63.68%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-7.11%

-16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-18.16%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

7.36%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и QLD

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

15.14%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

27.51%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

34.29%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

45.07%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

44.73%

-7.00%

Сравнение комиссий ARKW и QLD

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и QLD

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and QLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 22.51% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 22.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.13% for QLD.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор