Сравнение ARKW с MO
ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKW и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 22.51% против 7.93% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 22.51%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам ARKW и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -4.37% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ARKW and MO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between ARKW and MO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKW vs. MO — Ранг доходности на риск
ARKW
MO
Сравнение ARKW c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKW | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.75 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 4.39 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKW и MO
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKW | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -65.43% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -16.40% | -19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -16.40% | -19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -25.83% | -51.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -53.69% | -26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -3.50% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.97% | -11.92% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 6.50% | +11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и MO
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKW | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 6.71% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 17.60% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 22.59% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 20.68% | +22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 22.97% | +14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и MO
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.66% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
ARKW and MO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKW has higher volatility (10.38%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKW и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор