PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKW с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARKW и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 22.51% против 7.93% соответственно.


ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

MO

1 день
0.74%
1 месяц
0.56%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.51%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и MO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
MO
Altria Group, Inc.
26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between ARKW and MO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.07

The correlation between ARKW and MO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Next Generation Internet ETF

Altria Group, Inc.

Доходность на риск

ARKW vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ARKWMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.75

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

4.39

-3.81

ARKW vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и MO

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и MO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARKWMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-65.43%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-16.40%

-19.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-16.40%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-25.83%

-51.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-53.69%

-26.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-3.50%

-19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-11.92%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

6.50%

+11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и MO

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARKWMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

6.71%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

17.60%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

22.59%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

20.68%

+22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

22.97%

+14.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и MO

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности MO в 5.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
MO
Altria Group, Inc.
5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Часто задаваемые вопросы


ARKW and MO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор