Сравнение ARKW с IZRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL).
ARKW и IZRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и IZRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и IZRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 6.02% |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у IZRL с доходностью -8.43%.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и IZRL
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.
Доходность на риск
ARKW vs. IZRL — Ранг доходности на риск
ARKW
IZRL
Сравнение ARKW c IZRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | IZRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.83 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.45 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и IZRL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и IZRL
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности IZRL в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и IZRL
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и IZRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -59.98% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -18.27% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -53.21% | -24.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -25.59% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -25.93% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 5.66% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и IZRL
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 8.10% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 15.85% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 24.11% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 24.21% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 24.90% | +12.65% |