PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с IBUY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с IBUY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Amplify Online Retail ETF (IBUY).

ARKW и IBUY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. IBUY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Online Retail Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKW и IBUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и IBUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-15.97%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у IBUY с доходностью -15.97%.

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

IBUY

1 день
0.06%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-15.97%
6 месяцев
-17.78%
1 год
3.26%
3 года*
12.33%
5 лет*
-13.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Amplify Online Retail ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с SPYIBUY с VOOIBUY с VDCIBUY с VCR

Сравнение комиссий ARKW и IBUY

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IBUY в 0.65%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
IBUY
Amplify Online Retail ETF

Доходность на риск

ARKW vs. IBUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c IBUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWIBUYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.12

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.37

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.18

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

0.48

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. IBUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IBUY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и IBUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWIBUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Корреляция

Корреляция между ARKW и IBUY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и IBUY

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IBUY в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.13%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и IBUY

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и IBUY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKWIBUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-73.00%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-23.23%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-71.15%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-54.99%

+20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-29.26%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

8.49%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и IBUY

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Amplify Online Retail ETF (IBUY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKWIBUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

7.26%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

16.46%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

26.27%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

32.30%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

29.13%

+8.42%