Сравнение ARKW с IBIT
ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ARKW is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ARKW returned 10.34% vs -39.67% for IBIT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ARKW и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
ARKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 22.51%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -4.37% | 38.93% | 48.61% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ARKW and IBIT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between ARKW and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ARKW
IBIT
Сравнение ARKW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.78 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.37 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKW и IBIT
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -52.11% | -28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -52.11% | +15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -49.45% | +26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.97% | -16.53% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 29.64% | -11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и IBIT
Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 12.07% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 34.45% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 44.10% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 50.26% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 50.26% | -12.53% |
Сравнение комиссий ARKW и IBIT
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и IBIT
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.66% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKW and IBIT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, ARKW leads with 10.34% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKW has performed better with a 10.34% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.
ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for IBIT.
ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.25% for IBIT.
ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор