PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с GREK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. ARKW is actively managed, while GREK is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 16.01%/yr for GREK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции GREK по среднегодовой доходности: 22.51% против 16.01% соответственно.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
5.63%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
38.63%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between ARKW and GREK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.36

Сравнение распределения секторов ARKW и GREK

Секторы
ARKW
GREK

Технологии

45.1%

-

Потребительский циклический сектор

16.3%
9.6%

Коммуникационные услуги

14.9%
4.6%

Финансовые услуги

14.2%
47.1%

Промышленность

1.4%
13.5%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Технологии

ARKW
45.1%
GREK

-

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
GREK
9.6%

Коммуникационные услуги

ARKW
14.9%
GREK
4.6%

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
GREK
47.1%

Промышленность

ARKW
1.4%
GREK
13.5%

Сырьевые материалы

ARKW

-

GREK
3.2%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

GREK
1.1%

Энергетика

ARKW

-

GREK
8.4%

Здравоохранение

ARKW

-

GREK

-

Недвижимость

ARKW

-

GREK
1.0%

Коммунальные услуги

ARKW

-

GREK
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

ARKW vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.59

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.38

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.82

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

5.62

-5.03

ARKW vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и GREK

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-79.50%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-21.32%

-14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-22.63%

-13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-30.46%

-46.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-57.04%

-23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-1.44%

-21.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-45.25%

+21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

6.90%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и GREK

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Global X MSCI Greece ETF (GREK) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

8.69%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

20.65%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

24.35%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

24.44%

+19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

29.71%

+8.02%

Сравнение комиссий ARKW и GREK

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и GREK

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности GREK в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and GREK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs GREK's -79.50%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.51% vs 16.01% for GREK. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.51% return vs 16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

GREK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.66% for ARKW.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор