PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с FCUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKW returned 35.54%/yr vs 35.35%/yr for FCUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 43.69%.

ARKW

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
-5.12%
3 года*
35.54%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
22.68%

FCUS

1 день
2.59%
1 месяц
-0.64%
С начала года
43.69%
6 месяцев
40.12%
1 год
87.12%
3 года*
35.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и FCUS

2026 (YTD)2025202420232022
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-8.15%38.93%42.27%96.89%0.57%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		43.69%13.69%30.59%21.13%0.87%

Correlation

The correlation between ARKW and FCUS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.71

The correlation between ARKW and FCUS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKW и FCUS

Секторы
ARKW
FCUS

Технологии

44.0%
53.3%

Коммуникационные услуги

14.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

14.4%
3.1%

Финансовые услуги

14.1%

-

Промышленность

4.9%
9.2%

Сырьевые материалы

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

17.1%

Здравоохранение

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
44.0%
FCUS
53.3%

Коммуникационные услуги

ARKW
14.6%
FCUS
2.2%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.4%
FCUS
3.1%

Финансовые услуги

ARKW
14.1%
FCUS

-

Промышленность

ARKW
4.9%
FCUS
9.2%

Сырьевые материалы

ARKW

-

FCUS
11.1%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

FCUS
3.7%

Энергетика

ARKW

-

FCUS
17.1%

Здравоохранение

ARKW

-

FCUS
2.6%

Недвижимость

ARKW

-

FCUS

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

FCUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с IJKFCUS с XMMO

Доходность на риск

ARKW vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.45

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.76

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.95

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

17.01

-17.29

ARKW vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и FCUS

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-39.89%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-17.70%

-18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-39.89%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-4.25%

-22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-7.50%

-16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.26%

5.14%

+13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и FCUS

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.28%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

12.51%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

26.99%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

35.77%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

30.35%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

30.35%

+7.43%

Сравнение комиссий ARKW и FCUS

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и FCUS

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FCUS в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.01%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and FCUS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (12.51%) compared to ARKW (11.28%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, ARKW leads with 35.54% vs 35.35% for FCUS. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKW has performed better with a 35.54% return vs 35.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.73% for ARKW.

They also come from different issuers: ARK and Pinnacle. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор