PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKVX с VEIPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKVX (ARK Venture Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK Investment Management, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKVX returned 38.75%/yr vs 16.81%/yr for VEIPX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ARKVX charges 3.50%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 8.13%.

ARKVX

1 день
-2.17%
1 месяц
9.92%
С начала года
18.39%
6 месяцев
19.12%
1 год
78.01%
3 года*
38.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEIPX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.13%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.32%
3 года*
16.81%
5 лет*
11.37%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKVX и VEIPX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		18.39%55.68%6.69%61.25%-6.24%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		8.13%17.14%14.80%7.66%2.97%

Correlation

The correlation between ARKVX and VEIPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.45

The correlation between ARKVX and VEIPX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с DXYZARKVX с ARKWARKVX с SPY
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

ARKVX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKVXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
2.05

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.58
2.92

+7.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.37

+1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.13

2.98

+7.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.42

11.06

+27.36

ARKVX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и VEIPX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKVXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-54.12%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.15%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-13.39%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.43%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.50%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.92%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и VEIPX

ARK Venture Fund (ARKVX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKVXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.82%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

7.60%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

10.39%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

13.90%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.31%

+2.46%

Сравнение комиссий ARKVX и VEIPX

ARKVX берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и VEIPX

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.17%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

ARKVX and VEIPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKVX has higher volatility (6.84%) compared to VEIPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, ARKVX dropped -19.10% vs VEIPX's -54.12%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKVX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор