PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с JEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с JEIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и JEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и JEIP.L

2026 (YTD)20252024
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%9.27%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		-0.02%8.47%-2.28%
Разные валюты инструментов

ARKVX торгуется в USD, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью -0.02%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEIP.L

1 день
0.86%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
3.39%
1 год
8.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с XYLDJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с VOO

Сравнение комиссий ARKVX и JEIP.L

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии JEIP.L в 0.35%.

ARKVX
ARK Venture Fund
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

ARKVX vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXJEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

0.65

+3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

0.94

+8.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.15

+1.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

0.89

+6.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

4.62

+22.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. JEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа JEIP.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и JEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXJEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.65

+3.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.36

+1.46

Корреляция

Корреляция между ARKVX и JEIP.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и JEIP.L

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%.

TTM202520242023
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.50%7.18%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и JEIP.L

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и JEIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXJEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-15.73%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-9.08%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-3.62%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.40%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.82%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и JEIP.L

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXJEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.38%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

6.30%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

12.62%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

11.78%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

11.78%

+7.18%