PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKVX с ALTEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKVX (ARK Venture Fund) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 3 years, ARKVX returned 37.85%/yr vs 14.48%/yr for ALTEX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKVX charges 2.90%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 63.55%.

ARKVX

1 день
2.42%
1 месяц
5.42%
С начала года
14.60%
6 месяцев
29.28%
1 год
73.96%
3 года*
37.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTEX

1 день
-1.95%
1 месяц
4.67%
С начала года
63.55%
6 месяцев
29.69%
1 год
82.62%
3 года*
14.48%
5 лет*
5.15%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKVX и ALTEX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		14.60%55.68%6.69%61.25%-6.24%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		63.55%6.62%-6.79%-2.31%4.38%

Correlation

The correlation between ARKVX and ALTEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г.

0.62

The correlation between ARKVX and ALTEX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с DXYZ
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с FSPTXALTEX с WIREXALTEX с FELIXALTEX с STKALTEX с CCOYXALTEX с PRGTXALTEX с AAICX

Доходность на риск

ARKVX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXALTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
2.23

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.53
2.50

+9.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.43

1.38

+1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

3.08

+6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.73

8.11

+28.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа ALTEX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

2.23

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.09

+1.81

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и ALTEX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и ALTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKVXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-75.48%

+56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-28.91%

+20.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-68.78%

+49.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.95%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-37.25%

+33.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

10.75%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и ALTEX

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 4.94%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKVXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

13.15%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

33.11%

-19.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

40.02%

-21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

68.13%

-49.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

51.35%

-32.65%

Сравнение комиссий ARKVX и ALTEX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии ALTEX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и ALTEX

Ни ARKVX, ни ALTEX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKVX and ALTEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTEX has higher volatility (13.15%) compared to ARKVX (4.94%). In terms of maximum drawdown, ARKVX dropped -19.10% vs ALTEX's -75.48%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKVX и ALTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор