PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и ALTEX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с FELIXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPX

Сравнение комиссий ARKVX и ALTEX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии ALTEX в 1.98%.

ARKVX
ARK Venture Fund
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund

Доходность на риск

ARKVX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

1.33

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

1.72

+8.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.26

+0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

7.30

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

19.36

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа ALTEX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.33

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.04

+1.78

Корреляция

Корреляция между ARKVX и ALTEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и ALTEX

Ни ARKVX, ни ALTEX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и ALTEX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-75.48%

+56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-28.91%

+20.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-23.70%

+21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-37.54%

+33.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

10.91%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и ALTEX

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

12.87%

-10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

33.37%

-19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

39.02%

-20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

67.79%

-48.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

51.10%

-32.14%