Сравнение ARKT с QMAR
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - ARKT is a Defined Outcome fund actively managed by ARK Invest, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 11.57%.
ARKT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.96% | -8.50% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.57% | 2.55% |
Correlation
The correlation between ARKT and QMAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKT vs. QMAR — Ранг доходности на риск
ARKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение ARKT c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKT | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKT и QMAR
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -19.83% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -1.50% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -3.26% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 6.51% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.01% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 13.82% | +5.02% |
Сравнение комиссий ARKT и QMAR
ARKT берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и QMAR
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.25% | 0.25% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and QMAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
ARKT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for QMAR.
ARKT is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ARK Invest and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор