Сравнение ARKT с FBUF
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 3.39%.
ARKT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.96% | -8.50% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.39% | 3.35% |
Correlation
The correlation between ARKT and FBUF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKT vs. FBUF — Ранг доходности на риск
ARKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение ARKT c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKT | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKT и FBUF
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -11.09% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -2.04% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -1.38% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 8.05% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 9.66% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 9.66% | +9.18% |
Сравнение комиссий ARKT и FBUF
ARKT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и FBUF
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FBUF в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.25% | 0.25% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and FBUF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for ARKT.
FBUF has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.25% for ARKT.
They also come from different issuers: ARK Invest and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор