Сравнение ARKT с CPSM
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.97%.
ARKT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.96% | -8.50% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.97% | 1.18% |
Correlation
The correlation between ARKT and CPSM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKT vs. CPSM — Ранг доходности на риск
ARKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение ARKT c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKT | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKT и CPSM
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -5.19% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -0.36% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -0.20% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 1.63% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 5.03% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 5.03% | +13.81% |
Сравнение комиссий ARKT и CPSM
ARKT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и CPSM
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.25% | 0.25% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and CPSM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for ARKT.
ARKT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for CPSM.
They also come from different issuers: ARK Invest and Calamos. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор