Сравнение ARKQ с ICHN.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS).
ARKQ и ICHN.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ICHN.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и ICHN.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и ICHN.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 16.54% |
ICHN.AS iShares MSCI China UCITS ETF | -6.56% | 31.69% | 18.56% | -11.72% | -22.52% | -22.05% | 29.63% | 10.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у ICHN.AS с доходностью -6.56%.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
ICHN.AS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -13.57%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и ICHN.AS
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICHN.AS в 0.40%.
Доходность на риск
ARKQ vs. ICHN.AS — Ранг доходности на риск
ARKQ
ICHN.AS
Сравнение ARKQ c ICHN.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | ICHN.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.23 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 0.46 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 0.90 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 2.50 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | ICHN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.23 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.06 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и ICHN.AS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и ICHN.AS
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как ICHN.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
ICHN.AS iShares MSCI China UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и ICHN.AS
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, примерно равная максимальной просадке ICHN.AS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ICHN.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | ICHN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -62.67% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -16.87% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -56.59% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -34.83% | +20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -33.80% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 6.08% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и ICHN.AS
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICHN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | ICHN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 6.89% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 14.21% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 22.30% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 28.91% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 28.88% | +0.75% |