PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ITEK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с ITEK.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L).

ARKK и ITEK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ITEK.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies Index. Фонд был запущен 10 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ITEK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и ITEK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-6.60%
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.76%18.69%12.39%51.33%-45.52%7.82%62.55%30.68%-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у ITEK.L с доходностью -6.76%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

ITEK.L

1 день
0.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-15.98%
1 год
28.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с ITEK.L:
ITEK.L с VGTITEK.L с NUKL.DEITEK.L с VUAA.DEITEK.L с QQQITEK.L с EMQQ.LITEK.L с CLMP.LITEK.L с NATP.L

Сравнение комиссий ARKK и ITEK.L

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITEK.L в 0.59%.

ARKK
ARK Innovation ETF
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

ARKK vs. ITEK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ITEK.L
Ранг доходности на риск ITEK.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEK.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEK.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEK.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEK.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEK.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ITEK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKITEK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.88

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

3.41

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. ITEK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITEK.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ITEK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKITEK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между ARKK и ITEK.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ITEK.L

Ни ARKK, ни ITEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ITEK.L

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки ITEK.L в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ITEK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKITEK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-54.15%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-21.74%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-53.31%

-23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-17.80%

-37.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-19.76%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

8.29%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ITEK.L

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKITEK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

7.10%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

18.52%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

25.35%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

27.09%

+19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

26.66%

+13.44%