PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEK.L с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITEK.L с VUAA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

ITEK.L и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEK.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies Index. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITEK.L и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITEK.L и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.76%18.69%12.39%51.33%-45.52%7.82%54.29%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-4.53%18.18%24.76%26.39%-19.02%29.66%14.83%
Разные валюты инструментов

ITEK.L торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITEK.L показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью -4.23%.

ITEK.L

1 день
0.27%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-13.84%
1 год
22.40%
3 года*
15.87%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.34%
1 год
17.78%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с ITEK.L:
ITEK.L с ARKKITEK.L с VGTITEK.L с NUKL.DEITEK.L с QQQITEK.L с EMQQ.LITEK.L с CLMP.LITEK.L с NATP.L
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий ITEK.L и VUAA.DE

ITEK.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.

ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

ITEK.L vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEK.L
Ранг доходности на риск ITEK.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEK.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEK.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEK.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEK.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEK.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEK.L c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEK.LVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.60

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

11.13

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEK.L vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEK.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEK.L и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEK.LVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.30

Корреляция

Корреляция между ITEK.L и VUAA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEK.L и VUAA.DE

Ни ITEK.L, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITEK.L и VUAA.DE

Максимальная просадка ITEK.L за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEK.L и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ITEK.LVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-33.67%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-8.38%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.31%

-23.33%

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-5.02%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-5.18%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

2.10%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEK.L и VUAA.DE

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ITEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITEK.LVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.25%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

8.75%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

16.85%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

15.90%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

18.53%

+8.13%