Сравнение ARKI.L с SMH.L
ARKI.L (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ARKI.L is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. ARKI.L is actively managed, while SMH.L is passively managed. Over the past year, ARKI.L returned 12.94% vs 113.20% for SMH.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKI.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
ARKI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- -3.44%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKI.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 5.44% | 38.42% | 59.31% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 13.08% |
Correlation
The correlation between ARKI.L and SMH.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ARKI.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKI.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
ARKI.L
SMH.L
Сравнение ARKI.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKI.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 6.75 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 24.23 | -22.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и SMH.L
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKI.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -45.38% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -16.68% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -16.68% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -11.13% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 4.66% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и SMH.L
Текущая волатильность для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) составляет 8.80%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 16.02% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 30.92% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.86% | 37.05% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 33.59% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 32.96% | -1.95% |
Сравнение комиссий ARKI.L и SMH.L
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и SMH.L
Ни ARKI.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKI.L and SMH.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKI.L.
ARKI.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for ARKI.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для ARKI.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор