Сравнение ARKI.L с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
ARKI.L и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKI.L и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | -8.97% | 38.42% | 58.43% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
ARKI.L
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKI.L и BOTZ
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
ARKI.L vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
ARKI.L
BOTZ
Сравнение ARKI.L c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.69 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.19 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.03 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 3.71 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.69 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.37 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между ARKI.L и BOTZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и BOTZ
ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и BOTZ
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKI.L | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -55.54% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -19.34% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -14.52% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -18.56% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 5.37% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и BOTZ
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 9.00% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 8.79% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 17.74% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 27.79% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 26.52% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 25.68% | +5.41% |