PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с SPAQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).

ARKG и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKG и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKG и SPAQ

2026 (YTD)202520242023
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%-28.24%0.34%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		0.14%7.35%4.33%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 0.14%.

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%

SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDISPAQ с MEDXSPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с BTECSPAQ с BBHSPAQ с EDOC

Сравнение комиссий ARKG и SPAQ

ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Доходность на риск

ARKG vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGSPAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.57

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.85

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

3.46

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGSPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.78

-0.70

Корреляция

Корреляция между ARKG и SPAQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и SPAQ

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.66%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и SPAQ

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и SPAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKGSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-5.30%

-78.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-5.30%

-22.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.76%

-1.89%

-73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-0.53%

-34.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

1.42%

+8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и SPAQ

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKGSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

1.75%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

6.21%

+25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

8.59%

+36.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.39%

7.04%

+38.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

7.04%

+33.90%