Сравнение ARKF с SIL
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. ARKF is actively managed, while SIL is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 12.56%/yr for SIL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -2.20%.
ARKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -18.31%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -20.41%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 70.58%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам ARKF и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.31% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 20.45% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -2.20% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 25.45% |
Correlation
The correlation between ARKF and SIL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов ARKF и SIL
Секторы
ARKF
SIL
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ARKF
SIL
-
Финансовые услуги
ARKF
SIL
-
Потребительский циклический сектор
ARKF
SIL
-
Коммуникационные услуги
ARKF
SIL
-
Здравоохранение
ARKF
SIL
-
Сырьевые материалы
ARKF
-
SIL
Потребительский защитный сектор
ARKF
-
SIL
Энергетика
ARKF
-
SIL
-
Промышленность
ARKF
-
SIL
-
Недвижимость
ARKF
-
SIL
-
Коммунальные услуги
ARKF
-
SIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. SIL — Ранг доходности на риск
ARKF
SIL
Сравнение ARKF c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.91 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.09 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и SIL
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -82.99% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -37.08% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | -37.08% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | -54.29% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.77% | -30.80% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -51.40% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 13.90% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и SIL
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.36%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 19.29% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 43.57% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 51.69% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.87% | 39.64% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 39.81% | -0.04% |
Сравнение комиссий ARKF и SIL
ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и SIL
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SIL в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and SIL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (19.29%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs SIL's -82.99%.
On 5-year performance, SIL leads with 12.56% vs -5.06% for ARKF. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIL has performed better with a 12.56% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
SIL has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.11% for ARKF.
ARKF is categorized as Blockchain, while SIL is Silver. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.65% for SIL.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор