PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKF с IREG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARKF и IREG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -16.17%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 76.42%.


ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*

IREG

1 день
-3.13%
1 месяц
56.03%
С начала года
76.42%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и IREG


2026 (YTD)2025
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
-16.17%-2.51%
IREG
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
76.42%3.65%

Correlation

The correlation between ARKF and IREG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Fintech Innovation ETF

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF

Доходность на риск

ARKF vs. IREG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина

IREG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c IREG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKFIREGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

ARKF vs. IREG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKFIREGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.33

-1.08

Просадки

Сравнение просадок ARKF и IREG

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и IREG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARKFIREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-80.08%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-29.69%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-44.09%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и IREG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARKFIREGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

208.00%

-174.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

208.00%

-165.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

208.00%

-168.23%

Сравнение комиссий ARKF и IREG

И ARKF, и IREG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и IREG

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
IREG
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ARKF and IREG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARKF and IREG have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for IREG.

ARKF is categorized as Blockchain, while IREG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Leverage Shares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и IREG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор