Сравнение ARKF с COZX
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while COZX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for COZX.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и COZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у COZX с доходностью 181.98%.
ARKF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- —
COZX
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- 48.62%
- С начала года
- 181.98%
- 6 месяцев
- 96.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и COZX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -15.24% | -11.57% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 181.98% | -61.63% |
Correlation
The correlation between ARKF and COZX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. COZX — Ранг доходности на риск
ARKF
COZX
Сравнение ARKF c COZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKF | COZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKF | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.11 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ARKF и COZX
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки COZX в -70.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и COZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -70.37% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | -7.89% | -28.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -44.05% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и COZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.66% | 138.47% | -104.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 138.47% | -95.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 138.47% | -98.71% |
Сравнение комиссий ARKF и COZX
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COZX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и COZX
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как COZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and COZX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for COZX.
ARKF is categorized as Blockchain, while COZX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 1.30% for COZX.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и COZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор