PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKD с BTC-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и Bitcoin (BTC-USD).

ARKD - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKD или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между ARKD и BTC-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARKD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.53%
148.00%
ARKD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKD:

0.14

BTC-USD:

2.03

Коэф-т Сортино

ARKD:

0.58

BTC-USD:

2.63

Коэф-т Омега

ARKD:

1.07

BTC-USD:

1.27

Коэф-т Кальмара

ARKD:

0.17

BTC-USD:

1.83

Коэф-т Мартина

ARKD:

0.44

BTC-USD:

9.11

Индекс Язвы

ARKD:

16.47%

BTC-USD:

11.34%

Дневная вол-ть

ARKD:

50.89%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

ARKD:

-42.97%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

ARKD:

-27.36%

BTC-USD:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, ARKD показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.55%.

ARKD

С начала года

-14.57%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

6.76%

1 год

10.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.55%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

40.97%

1 год

45.69%

5 лет

65.05%

10 лет

82.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKD
Ранг риск-скорректированной доходности ARKD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKD: 0.42
BTC-USD: 1.90
Коэффициент Сортино ARKD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKD: 0.97
BTC-USD: 2.52
Коэффициент Омега ARKD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKD: 1.12
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара ARKD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKD: 0.14
BTC-USD: 1.68
Коэффициент Мартина ARKD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKD: 1.24
BTC-USD: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа ARKD на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.90
ARKD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок ARKD и BTC-USD

Максимальная просадка ARKD за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.36%
-11.50%
ARKD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ARKD и BTC-USD

ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что ARKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.57%
16.24%
ARKD
BTC-USD