Сравнение ARKB с QQQI
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. ARKB is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 30.39% for QQQI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.53%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 115.85% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between ARKB and QQQI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between ARKB and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. QQQI — Ранг доходности на риск
ARKB
QQQI
Сравнение ARKB c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.18 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.66 | -14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и QQQI
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -20.00% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -9.61% | -42.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -0.09% | -46.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -2.21% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 2.23% | +27.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и QQQI
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 6.63% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 11.63% | +23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 14.33% | +29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 17.41% | +32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 17.41% | +32.73% |
Сравнение комиссий ARKB и QQQI
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и QQQI
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.18% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and QQQI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to QQQI (6.63%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ARK and Neos. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор