Сравнение ARKB с GPIX
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. ARKB is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 25.72% for GPIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.28%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.28% | 16.25% | 21.05% |
Correlation
The correlation between ARKB and GPIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. GPIX — Ранг доходности на риск
ARKB
GPIX
Сравнение ARKB c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.35 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 16.40 | -17.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и GPIX
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -17.50% | -34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -7.71% | -44.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -0.14% | -46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -1.48% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 1.57% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и GPIX
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 4.00% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 8.63% | +26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 10.69% | +33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 13.88% | +36.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 13.88% | +36.26% |
Сравнение комиссий ARKB и GPIX
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и GPIX
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and GPIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: ARK and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор