Сравнение ARKB с ETHV
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -46.25% vs -44.82% for ETHV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -26.62%, что значительно выше, чем у ETHV с доходностью -36.95%.
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.62% | -6.59% | 36.54% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
Correlation
The correlation between ARKB and ETHV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ARKB and ETHV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ETHV — Ранг доходности на риск
ARKB
ETHV
Сравнение ARKB c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.66 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.03 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ETHV
Максимальная просадка ARKB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки ETHV в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -67.88% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -67.88% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.90% | -61.35% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -34.71% | +16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.10% | 43.55% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ETHV
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 10.75%, в то время как у VanEck Ethereum ETF (ETHV) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 14.44% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 47.28% | -12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 68.36% | -24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 71.82% | -22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 71.82% | -22.08% |
Сравнение комиссий ARKB и ETHV
ARKB берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ETHV
Ни ARKB, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ETHV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.44%) compared to ARKB (10.75%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -53.33% vs ETHV's -67.88%.
On 1-year performance, ETHV leads with -44.82% vs -46.25% for ARKB. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -44.82% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.
ARKB and ETHV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate. They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.20% for ETHV.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор