Сравнение ARKB с ETHV
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -45.20% vs -36.10% for ETHV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -32.37%, что значительно выше, чем у ETHV с доходностью -47.61%.
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -32.37% | -6.59% | 36.54% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | -11.02% | -5.50% |
Correlation
The correlation between ARKB and ETHV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ARKB and ETHV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ETHV — Ранг доходности на риск
ARKB
ETHV
Сравнение ARKB c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.53 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.88 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ETHV
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки ETHV в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -67.88% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -67.88% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.90% | -67.88% | +14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -33.86% | +16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 40.85% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ETHV
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 13.29%, в то время как у VanEck Ethereum ETF (ETHV) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 19.83% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 46.42% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 68.91% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.04% | 72.34% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.04% | 72.34% | -22.30% |
Сравнение комиссий ARKB и ETHV
ARKB берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ETHV
Ни ARKB, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ETHV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (19.83%) compared to ARKB (13.29%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.90% vs ETHV's -67.88%.
On 1-year performance, ETHV leads with -36.10% vs -45.20% for ARKB. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -36.10% return vs -45.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.
ARKB and ETHV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate. They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.20% for ETHV.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор