Сравнение ARKB с EEMV
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 27.78% for EEMV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и EEMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 20.09%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMV
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- 21.21%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам ARKB и EEMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 20.09% | 13.45% | 9.78% |
Correlation
The correlation between ARKB and EEMV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. EEMV — Ранг доходности на риск
ARKB
EEMV
Сравнение ARKB c EEMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | EEMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.03 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.90 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и EEMV
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и EEMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | EEMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -31.56% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -9.22% | -42.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | 0.00% | -47.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -7.96% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 2.56% | +27.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и EEMV
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | EEMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 8.16% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 13.51% | +21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 14.67% | +29.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 12.22% | +37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 13.99% | +36.15% |
Сравнение комиссий ARKB и EEMV
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и EEMV
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 3.07% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and EEMV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to EEMV (8.16%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs EEMV's -31.56%.
On 1-year performance, EEMV leads with 27.78% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EEMV has performed better with a 27.78% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.
EEMV has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while EEMV is Asia Pacific Equities. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.25% for EEMV.
EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и EEMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор