Сравнение ARKB с BRRR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ARKB с BRRR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR).

ARKB и BRRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK Investment Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKB или BRRR.

Корреляция

Корреляция между ARKB и BRRR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ARKB и BRRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARKB

BRRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKB:

0.44

BRRR:

0.44

Коэф-т Сортино

ARKB:

1.01

BRRR:

1.01

Коэф-т Омега

ARKB:

1.12

BRRR:

1.12

Коэф-т Кальмара

ARKB:

0.87

BRRR:

0.87

Коэф-т Мартина

ARKB:

1.90

BRRR:

1.89

Индекс Язвы

ARKB:

12.60%

BRRR:

12.64%

Дневная вол-ть

ARKB:

54.13%

BRRR:

53.92%

Макс. просадка

ARKB:

-27.40%

BRRR:

-27.37%

Текущая просадка

ARKB:

-23.25%

BRRR:

-23.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKB показывает доходность -12.34%, а BRRR немного ниже – -12.40%.

ARKB

С начала года

-12.34%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

34.10%

1 год

24.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRRR

С начала года

-12.40%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

34.09%

1 год

24.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий ARKB и BRRR

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BRRR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BRRR

Valkyrie Bitcoin ETF

BRRR: 0.25%

ARKB

ARK 21Shares Bitcoin ETF

ARKB: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKB и BRRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRRR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKB c BRRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARKB: 0.44

BRRR: 0.44

Коэффициент Сортино

ARKB: 1.01

BRRR: 1.01

Коэффициент Омега

ARKB: 1.12

BRRR: 1.12

Коэффициент Кальмара

ARKB: 0.87

BRRR: 0.87

Коэффициент Мартина

ARKB: 1.90

BRRR: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRRR равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и BRRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARKB

BRRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и BRRR

Ни ARKB, ни BRRR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKB и BRRR

Максимальная просадка ARKB за все время составила -27.40%, примерно равная максимальной просадке BRRR в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BRRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARKB

BRRR

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и BRRR

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеют волатильность 17.04% и 17.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARKB

BRRR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARKB с BRRR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARKB и BRRR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARKB и BRRR

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKB и BRRR

ARKB

BRRR

Сравнение ARKB c BRRR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и BRRR

Просадки

Сравнение просадок ARKB и BRRR

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и BRRR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество