PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKB с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKB с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -39.62% vs 28.51% for BOTZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности ARKB и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

ARKB

1 день
-2.77%
1 месяц
-22.21%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKB и BOTZ

2026 (YTD)20252024
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-27.41%-6.59%99.47%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%11.56%

Correlation

The correlation between ARKB and BOTZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKFARKB с ARKA
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

ARKB vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 22
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKB c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKBBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.19

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
1.82

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.48

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

5.08

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKB vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKBBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.19

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ARKB и BOTZ

Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKBBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.45%

-55.54%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.45%

-19.34%

-30.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-3.72%

-45.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-18.32%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.57%

5.63%

+22.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и BOTZ

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKBBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

7.76%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

18.41%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.58%

23.97%

+19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.93%

26.72%

+23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.93%

25.72%

+24.21%

Сравнение комиссий ARKB и BOTZ

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и BOTZ

ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

ARKB and BOTZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKB has higher volatility (9.08%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -49.45% vs BOTZ's -55.54%.

On 1-year performance, BOTZ leads with 28.51% vs -39.62% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTZ has performed better with a 28.51% return vs -39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for ARKB.

ARKB is categorized as Cryptocurrency, while BOTZ is Robotics. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKB и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор