Сравнение ARKB с BOTZ
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -45.20% vs 16.86% for BOTZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -32.37%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 1.05%.
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -32.37% | -6.59% | 86.54% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 1.05% | 14.17% | 12.62% |
Correlation
The correlation between ARKB and BOTZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
ARKB
BOTZ
Сравнение ARKB c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.88 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.77 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и BOTZ
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.90%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -55.54% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -19.34% | -33.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.90% | -12.06% | -40.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -18.26% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 6.10% | +24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и BOTZ
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 9.78% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 20.00% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 25.43% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.04% | 27.03% | +23.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.04% | 25.82% | +24.22% |
Сравнение комиссий ARKB и BOTZ
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и BOTZ
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.65% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and BOTZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.29%) compared to BOTZ (9.78%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.90% vs BOTZ's -55.54%.
On 1-year performance, BOTZ leads with 16.86% vs -45.20% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOTZ has performed better with a 16.86% return vs -45.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while BOTZ is Robotics. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.68% for BOTZ.
BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор