PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKB с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKB с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

ARKB и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARKB и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKB и BOTZ

2026 (YTD)20252024
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-22.11%-6.59%99.47%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%11.56%

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

ARKB

1 день
0.58%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с ARKF
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий ARKB и BOTZ

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF

Доходность на риск

ARKB vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 66
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKB c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKBBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.69

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.19

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.03

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

3.71

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKB vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKBBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.69

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между ARKB и BOTZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и BOTZ

ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ARKB и BOTZ

Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKBBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-55.54%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.30%

-19.34%

-29.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.76%

-14.52%

-31.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-18.56%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

5.37%

+17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и BOTZ

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKBBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

8.79%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

17.74%

+18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.14%

27.79%

+17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.96%

26.52%

+24.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.96%

25.68%

+25.28%