Сравнение ARKB с BLOX
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. ARKB is passively managed, while BLOX is actively managed. Over the past year, ARKB returned -45.20% vs 10.47% for BLOX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ARKB charges 0.21%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -32.37%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 7.21%.
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -32.37% | -19.67% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 7.21% | 8.17% |
Correlation
The correlation between ARKB and BLOX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between ARKB and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. BLOX — Ранг доходности на риск
ARKB
BLOX
Сравнение ARKB c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.22 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.45 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и BLOX
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -47.09% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -47.09% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.90% | -25.89% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -18.71% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 23.56% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и BLOX
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 13.29%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 16.18% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 40.75% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 54.10% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.04% | 53.88% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.04% | 53.88% | -3.84% |
Сравнение комиссий ARKB и BLOX
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и BLOX
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 43.08% | 22.69% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and BLOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.18%) compared to ARKB (13.29%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.90% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 10.47% vs -45.20% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 10.47% return vs -45.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 43.08%, compared with 0.00% for ARKB.
They also come from different issuers: ARK and Nicholas. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор