Сравнение ARKB с ARKX
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. ARKB is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past year, ARKB returned -39.62% vs 71.59% for ARKX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 25.47%.
ARKB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 71.59%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -27.41% | -6.59% | 99.47% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 25.47% | 48.46% | 33.33% |
Correlation
The correlation between ARKB and ARKX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ARKX — Ранг доходности на риск
ARKB
ARKX
Сравнение ARKB c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKB | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.52 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 9.48 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKB | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.21 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ARKX
Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.45%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -43.61% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -20.42% | -29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -3.66% | -45.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -19.97% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | 7.57% | +21.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ARKX
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 9.08%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 10.97% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 25.02% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 32.49% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.93% | 27.72% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 27.42% | +22.51% |
Сравнение комиссий ARKB и ARKX
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ARKX
Ни ARKB, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ARKX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKX has higher volatility (10.97%) compared to ARKB (9.08%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -49.45% vs ARKX's -43.61%.
On 1-year performance, ARKX leads with 71.59% vs -39.62% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 71.59% return vs -39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
ARKB and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while ARKX is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.75% for ARKX.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор