Сравнение ARKB с ARKX
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. ARKB is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past year, ARKB returned -45.20% vs 40.43% for ARKX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -32.37%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 10.14%.
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -32.37% | -6.59% | 86.54% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 10.14% | 48.46% | 32.79% |
Correlation
The correlation between ARKB and ARKX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ARKX — Ранг доходности на риск
ARKB
ARKX
Сравнение ARKB c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.99 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.07 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ARKX
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -43.61% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -20.42% | -32.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.90% | -15.42% | -37.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -19.86% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 7.99% | +22.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ARKX
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 12.46% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 26.17% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 33.92% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.04% | 28.16% | +21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.04% | 27.70% | +22.34% |
Сравнение комиссий ARKB и ARKX
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ARKX
Ни ARKB, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ARKX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.29%) compared to ARKX (12.46%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.90% vs ARKX's -43.61%.
On 1-year performance, ARKX leads with 40.43% vs -45.20% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 12.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 40.43% return vs -45.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
ARKB and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while ARKX is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.75% for ARKX.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор