Сравнение ARK.L с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arkle Resources PLC (ARK.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ARK.L и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARK.L и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARK.L Arkle Resources PLC | 43.75% | 60.00% | -28.57% | -30.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -1.25% | 11.24% | 25.38% | 9.91% |
Разные валюты инструментов
ARK.L торгуется в GBp, в то время как GPIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARK.L показывает доходность 43.75%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.07%.
ARK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 43.75%
- 6 месяцев
- 53.33%
- 1 год
- 91.67%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- -6.97%
- 10 лет*
- -7.83%
GPIQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARK.L vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
ARK.L
GPIQ
Сравнение ARK.L c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkle Resources PLC (ARK.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARK.L | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.48 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.85 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 6.82 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARK.L | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.03 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между ARK.L и GPIQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARK.L и GPIQ
ARK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARK.L Arkle Resources PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ARK.L и GPIQ
Максимальная просадка ARK.L за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки GPIQ в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARK.L и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARK.L | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -21.06% | -78.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.00% | -12.08% | -42.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -5.62% | -92.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.46% | -2.38% | -85.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.40% | 2.64% | +23.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARK.L и GPIQ
Arkle Resources PLC (ARK.L) имеет более высокую волатильность в 23.83% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ARK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARK.L | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.83% | 5.21% | +18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.38% | 10.93% | +45.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.33% | 20.78% | +88.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.71% | 17.82% | +81.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.66% | 17.82% | +90.84% |