PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARK.L с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARK.L и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Arkle Resources PLC (ARK.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARK.L и GPIQ


2026 (YTD)202520242023
ARK.L
Arkle Resources PLC
43.75%60.00%-28.57%-30.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
-1.25%11.24%25.38%9.91%
Разные валюты инструментов

ARK.L торгуется в GBp, в то время как GPIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARK.L показывает доходность 43.75%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.07%.


ARK.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.55%
С начала года
43.75%
6 месяцев
53.33%
1 год
91.67%
3 года*
1.49%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
-7.83%

GPIQ

1 день
0.00%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arkle Resources PLC

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ARK.L:
ARK.L с CSPX.L

Доходность на риск

ARK.L vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARK.L
Ранг доходности на риск ARK.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARK.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARK.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARK.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARK.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARK.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARK.L c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkle Resources PLC (ARK.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARK.LGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.95

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.48

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.85

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

6.82

-3.91

ARK.L vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARK.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARK.L и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARK.LGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.95

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.03

-1.21

Корреляция

Корреляция между ARK.L и GPIQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARK.L и GPIQ

ARK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.


TTM202520242023
ARK.L
Arkle Resources PLC
0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ARK.L и GPIQ

Максимальная просадка ARK.L за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки GPIQ в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARK.L и GPIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


ARK.LGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.44%

-21.06%

-78.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.00%

-12.08%

-42.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-5.62%

-92.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.46%

-2.38%

-85.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.40%

2.64%

+23.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARK.L и GPIQ

Arkle Resources PLC (ARK.L) имеет более высокую волатильность в 23.83% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ARK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARK.LGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.83%

5.21%

+18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.38%

10.93%

+45.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.33%

20.78%

+88.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.71%

17.82%

+81.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.66%

17.82%

+90.84%