PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARK.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARK.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Arkle Resources PLC (ARK.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARK.L и CSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARK.L
Arkle Resources PLC
43.75%60.00%-28.57%-48.15%8.00%-46.81%0.00%-24.19%-63.95%207.14%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-2.52%9.09%27.44%20.40%-9.06%30.58%14.17%25.59%0.15%11.08%
Разные валюты инструментов

ARK.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARK.L показывает доходность 43.75%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции ARK.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: -7.83% против 14.72% соответственно.


ARK.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.55%
С начала года
43.75%
6 месяцев
53.33%
1 год
91.67%
3 года*
1.49%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
-7.83%

CSPX.L

1 день
2.24%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
0.72%
1 год
15.31%
3 года*
15.85%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arkle Resources PLC

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ARK.L:
ARK.L с GPIQ

Доходность на риск

ARK.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARK.L
Ранг доходности на риск ARK.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARK.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARK.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARK.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARK.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARK.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARK.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkle Resources PLC (ARK.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARK.LCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.95

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.38

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.46

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

11.77

-8.86

ARK.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARK.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARK.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARK.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.95

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.83

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.90

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.93

-1.11

Корреляция

Корреляция между ARK.L и CSPX.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARK.L и CSPX.L

Ни ARK.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARK.L и CSPX.L

Максимальная просадка ARK.L за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARK.L и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ARK.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.44%

-33.90%

-65.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.00%

-11.83%

-43.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.73%

-24.39%

-58.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.38%

-33.90%

-62.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-5.43%

-92.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.46%

-3.76%

-83.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.40%

1.83%

+24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ARK.L и CSPX.L

Arkle Resources PLC (ARK.L) имеет более высокую волатильность в 23.83% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ARK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARK.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.83%

4.92%

+18.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.38%

9.23%

+47.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.33%

15.98%

+93.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.71%

15.40%

+84.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.66%

16.36%

+92.30%