Сравнение ARK.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arkle Resources PLC (ARK.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARK.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARK.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK.L Arkle Resources PLC | 43.75% | 60.00% | -28.57% | -48.15% | 8.00% | -46.81% | 0.00% | -24.19% | -63.95% | 207.14% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.52% | 9.09% | 27.44% | 20.40% | -9.06% | 30.58% | 14.17% | 25.59% | 0.15% | 11.08% |
Разные валюты инструментов
ARK.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARK.L показывает доходность 43.75%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции ARK.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: -7.83% против 14.72% соответственно.
ARK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 43.75%
- 6 месяцев
- 53.33%
- 1 год
- 91.67%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- -6.97%
- 10 лет*
- -7.83%
CSPX.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARK.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
ARK.L
CSPX.L
Сравнение ARK.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkle Resources PLC (ARK.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARK.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.38 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.46 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 11.77 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARK.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.83 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.93 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между ARK.L и CSPX.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARK.L и CSPX.L
Ни ARK.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARK.L и CSPX.L
Максимальная просадка ARK.L за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARK.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARK.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -33.90% | -65.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.00% | -11.83% | -43.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.73% | -24.39% | -58.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.38% | -33.90% | -62.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -5.43% | -92.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.46% | -3.76% | -83.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.40% | 1.83% | +24.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARK.L и CSPX.L
Arkle Resources PLC (ARK.L) имеет более высокую волатильность в 23.83% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ARK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARK.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.83% | 4.92% | +18.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.38% | 9.23% | +47.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.33% | 15.98% | +93.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.71% | 15.40% | +84.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.66% | 16.36% | +92.30% |