Сравнение ARIIX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции ARIIX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 4.52% против 2.43% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и VGRLX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.
Доходность на риск
ARIIX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
ARIIX
VGRLX
Сравнение ARIIX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.62 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 4.29 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и VGRLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и VGRLX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VGRLX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и VGRLX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -38.77% | -31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -14.35% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -35.54% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -38.77% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -12.63% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -10.89% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.22% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и VGRLX
Текущая волатильность для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.63% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 8.54% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 12.33% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.79% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 14.69% | +2.90% |