Сравнение ARIIX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARIIX имеют среднегодовую доходность 4.52%, а акции GRIFX немного отстают с 4.46%.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и GRIFX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
ARIIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
ARIIX
GRIFX
Сравнение ARIIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 3.72 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.67 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.97 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и GRIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и GRIFX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и GRIFX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -14.29% | -56.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -3.61% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -14.29% | -19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -14.29% | -28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -4.02% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -3.38% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.83% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и GRIFX
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 0.88% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 2.48% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 4.58% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 5.56% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 4.62% | +12.97% |