Сравнение ARIIX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARIIX имеют среднегодовую доходность 4.52%, а акции CRARX немного отстают с 4.31%.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и CRARX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
ARIIX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
ARIIX
CRARX
Сравнение ARIIX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.13 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.28 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.26 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 1.02 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.13 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и CRARX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и CRARX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и CRARX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -72.66% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.25% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -35.43% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -45.19% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -13.38% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -12.61% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.07% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и CRARX
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.16% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.01% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 15.89% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.98% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.29% | -3.70% |