PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHBX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARHBX с AVDVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

ARHBX управляется Artisan. Фонд был запущен 15 мая 2022 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARHBX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARHBX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		4.75%18.32%8.34%20.65%-2.64%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		8.44%48.24%8.41%16.75%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, ARHBX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 8.44%.

ARHBX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.75%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.39%
3 года*
12.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDVX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.33%
1 год
49.84%
3 года*
24.45%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Explorer Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с ACINXARHBX с DISMXARHBX с FTISX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий ARHBX и AVDVX

ARHBX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

ARHBX
Artisan International Explorer Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ARHBX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHBX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARHBXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.91

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.50

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.87

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

15.77

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARHBX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHBX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARHBXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.91

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.74

+0.17

Корреляция

Корреляция между ARHBX и AVDVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHBX и AVDVX

Дивидендная доходность ARHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности AVDVX в 9.66%

TTM2025202420232022202120202019
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		7.10%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.66%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ARHBX и AVDVX

Максимальная просадка ARHBX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHBX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARHBXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-43.06%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-12.92%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-7.56%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.82%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.17%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHBX и AVDVX

Текущая волатильность для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) составляет 6.44%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ARHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARHBXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.17%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.14%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

17.21%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

16.62%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

19.48%

-5.60%