PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHBX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARHBX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

ARHBX управляется Artisan. Фонд был запущен 15 мая 2022 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARHBX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARHBX и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		2.99%18.32%8.34%20.65%-2.64%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, ARHBX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%.

ARHBX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.42%
1 год
14.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Explorer Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с ACINXARHBX с DISMXARHBX с DFVQXARHBX с FTISX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий ARHBX и VXUS

ARHBX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

ARHBX
Artisan International Explorer Fund
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

ARHBX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHBX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARHBXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.71

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.33

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.63

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

10.05

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARHBX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHBX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHBX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARHBXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.35

+0.52

Корреляция

Корреляция между ARHBX и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHBX и VXUS

Дивидендная доходность ARHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		7.22%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ARHBX и VXUS

Максимальная просадка ARHBX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHBX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ARHBXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-35.97%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-11.27%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.26%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-8.29%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.95%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHBX и VXUS

Текущая волатильность для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ARHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARHBXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.72%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

11.54%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

17.21%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

15.81%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

17.09%

-3.23%