PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с AINTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с AINTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Ariel International Fund (AINTX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. AINTX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и AINTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Ariel International Fund (AINTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и AINTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
AINTX
Ariel International Fund		-2.93%31.39%5.23%10.02%-11.33%4.31%6.84%12.83%-9.82%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у AINTX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции ARGFX превзошли акции AINTX по среднегодовой доходности: 9.35% против 5.43% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

AINTX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.02%
1 год
13.97%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.32%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Ariel International Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с AINTX:
AINTX с SLMCXAINTX с VGTAINTX с VONGAINTX с SPYAINTX с VBAINTX с ARFFXAINTX с CAAPX

Сравнение комиссий ARGFX и AINTX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AINTX в 1.13%.

AINTX
Ariel International Fund
ARGFX
Ariel Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. AINTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AINTX
Ранг доходности на риск AINTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c AINTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Ariel International Fund (AINTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXAINTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

3.73

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. AINTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AINTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и AINTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXAINTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между ARGFX и AINTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и AINTX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что меньше доходности AINTX в 15.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
AINTX
Ariel International Fund		15.67%15.21%6.28%1.64%0.00%2.54%1.47%1.59%1.17%1.76%1.69%0.20%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и AINTX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки AINTX в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и AINTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXAINTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-27.95%

-43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.93%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-25.51%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-27.95%

-17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-10.46%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-5.60%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.50%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и AINTX

Ariel Fund (ARGFX) и Ariel International Fund (AINTX) имеют волатильность 7.12% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXAINTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.90%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.11%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

16.20%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

13.92%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

13.51%

+9.26%