PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с URSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARFVX с URSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARFVX (American Century Investments One Choice 2050 Portfolio) and URSIX (USAA Target Retirement 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, ARFVX returned 9.46%/yr vs 10.47%/yr for URSIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ARFVX charges 0.88%/yr vs 0.10%/yr for URSIX.

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и URSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у URSIX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции ARFVX уступали акциям URSIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.47% соответственно.

ARFVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.88%
6 месяцев
7.21%
1 год
17.66%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.46%

URSIX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.69%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.10%
1 год
26.49%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARFVX и URSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		6.88%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		12.52%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%

Correlation

The correlation between ARFVX and URSIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2013 г.

0.97

The correlation between ARFVX and URSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

USAA Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с LTSTXARFVX с VOOGARFVX с FPTKXARFVX с FSNKXARFVX с FEGLXARFVX с TWCUXARFVX с JIEHX
Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с ^GSPCURSIX с USHYXURSIX с USBLX

Доходность на риск

ARFVX vs. URSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c URSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXURSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.34

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.29

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.23

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

14.21

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. URSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URSIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и URSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXURSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и URSIX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки URSIX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и URSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARFVXURSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-30.33%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.32%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-14.35%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-23.85%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-30.33%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.62%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.44%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и URSIX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) составляет 2.79%, в то время как у USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARFVXURSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.55%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

9.17%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

11.48%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

14.09%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

14.53%

-0.93%

Сравнение комиссий ARFVX и URSIX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии URSIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и URSIX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности URSIX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		13.48%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		4.97%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ARFVX and URSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URSIX has higher volatility (3.55%) compared to ARFVX (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARFVX dropped -47.41% vs URSIX's -30.33%.

URSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARFVX и URSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор