PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с KMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARFFX с KMDIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARFFX (Ariel Focus Fund) and KMDIX (Keeley Mid Cap Dividend Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARFFX returned 10.60%/yr vs 10.54%/yr for KMDIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARFFX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for KMDIX.

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и KMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у KMDIX с доходностью 13.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARFFX имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции KMDIX немного отстают с 10.54%.

ARFFX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.11%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.12%
1 год
31.87%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.60%

KMDIX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.66%
С начала года
13.16%
6 месяцев
11.35%
1 год
18.07%
3 года*
16.71%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARFFX и KMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		8.10%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		13.16%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%

Correlation

The correlation between ARFFX and KMDIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between ARFFX and KMDIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с AGLOXARFFX с NMAVXARFFX с AINTXARFFX с ACLAXARFFX с SPYARFFX с FMPOXARFFX с FASOX
Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSMIXKMDIX с NCBVXKMDIX с KSDIXKMDIX с HWMIXKMDIX с ACMVXKMDIX с ACLAXKMDIX с FIMVX

Доходность на риск

ARFFX vs. KMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c KMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARFFXKMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.24

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.87

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.83

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

6.53

+3.63

ARFFX vs. KMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа KMDIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и KMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и KMDIX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что меньше максимальной просадки KMDIX в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и KMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARFFXKMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-73.51%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-10.56%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-21.22%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-21.22%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-73.51%

+30.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.87%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-26.09%

+16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.95%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и KMDIX

Ariel Focus Fund (ARFFX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) имеют волатильность 3.99% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARFFXKMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.94%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.07%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

15.56%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.45%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

52.56%

-32.73%

Сравнение комиссий ARFFX и KMDIX

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KMDIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и KMDIX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности KMDIX в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.73%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		4.88%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%

Часто задаваемые вопросы

ARFFX and KMDIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARFFX has higher volatility (3.99%) compared to KMDIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, ARFFX dropped -57.66% vs KMDIX's -73.51%.

ARFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARFFX и KMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор