PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции ARFFX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.71% против 9.08% соответственно.

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий ARFFX и HWMIX

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

ARFFX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.93

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.41

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.35

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

5.49

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HWMIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.93

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между ARFFX и HWMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и HWMIX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и HWMIX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-69.84%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-16.87%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-25.90%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-63.21%

+19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-3.32%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-10.89%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.15%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и HWMIX

Ariel Focus Fund (ARFFX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеют волатильность 4.43% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.30%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.42%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

23.86%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

22.34%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

25.62%

-5.74%