PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с FTVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с FTVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и FTVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и FTVNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-18.08%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у FTVNX с доходностью -0.12%.

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX
Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSX

Сравнение комиссий ARFFX и FTVNX

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTVNX в 1.31%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

ARFFX vs. FTVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c FTVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXFTVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.02

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.19

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.02

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.08

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

0.19

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. FTVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FTVNX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и FTVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXFTVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.02

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между ARFFX и FTVNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и FTVNX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности FTVNX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и FTVNX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки FTVNX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и FTVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXFTVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-42.81%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-14.52%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-20.46%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-8.13%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-6.31%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

6.07%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и FTVNX

Ariel Focus Fund (ARFFX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) имеют волатильность 4.43% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXFTVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.58%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.40%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

21.23%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

18.30%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

21.77%

-1.89%