PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с DALCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с DALCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Dean Mid Cap Value Fund (DALCX).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и DALCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и Dean Mid Cap Value Fund (DALCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и DALCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund		5.59%9.49%16.50%12.82%-4.68%28.25%-2.05%26.96%-11.07%15.11%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у DALCX с доходностью 5.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARFFX имеют среднегодовую доходность 10.71%, а акции DALCX немного отстают с 10.33%.

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%

DALCX

1 день
2.05%
1 месяц
-6.77%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.40%
1 год
13.92%
3 года*
14.18%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

Dean Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOX
Часто сравнивают с DALCX:
DALCX с VEVRXDALCX с DASCXDALCX с ACLAXDALCX с ACMVXDALCX с AMDVXDALCX с NMAVXDALCX с CIMDX

Сравнение комиссий ARFFX и DALCX

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DALCX в 0.85%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

ARFFX vs. DALCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DALCX
Ранг доходности на риск DALCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c DALCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Dean Mid Cap Value Fund (DALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXDALCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.86

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.31

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.31

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

4.84

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. DALCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа DALCX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и DALCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXDALCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.86

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между ARFFX и DALCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и DALCX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности DALCX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund		5.84%6.17%7.23%5.42%5.38%5.42%0.88%8.28%3.50%2.61%0.43%0.14%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и DALCX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки DALCX в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и DALCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXDALCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-41.99%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-11.54%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-15.64%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-41.99%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.77%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-4.20%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.11%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и DALCX

Текущая волатильность для Ariel Focus Fund (ARFFX) составляет 4.43%, в то время как у Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXDALCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.10%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.50%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

16.44%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.13%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.77%

+2.11%