Сравнение AREVX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AREVX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREVX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | -1.80% | 15.53% | 12.13% | 15.78% | -17.66% | 13.86% | 17.90% | 24.49% | -5.65% | 18.57% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции AREVX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.56% соответственно.
AREVX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.26%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AREVX и PPLIX
AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
AREVX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
AREVX
PPLIX
Сравнение AREVX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREVX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.52 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.63 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREVX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AREVX и PPLIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREVX и PPLIX
Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | 13.45% | 13.20% | 4.07% | 1.55% | 6.15% | 7.51% | 5.18% | 7.65% | 9.58% | 2.28% | 3.29% | 5.20% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок AREVX и PPLIX
Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREVX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -55.61% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -11.42% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -26.85% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -32.67% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.96% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -8.35% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.37% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREVX и PPLIX
Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) составляет 5.02%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что AREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREVX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.80% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 9.12% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 15.76% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 15.44% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 15.56% | -1.41% |