Сравнение AREVX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AREVX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREVX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | -1.80% | 15.53% | 12.13% | 15.78% | -17.66% | 13.86% | 17.90% | 24.49% | -5.65% | 18.57% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции AREVX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.52% соответственно.
AREVX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.26%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AREVX и LTFIX
AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
AREVX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
AREVX
LTFIX
Сравнение AREVX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREVX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.51 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.60 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREVX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AREVX и LTFIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREVX и LTFIX
Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | 13.45% | 13.20% | 4.07% | 1.55% | 6.15% | 7.51% | 5.18% | 7.65% | 9.58% | 2.28% | 3.29% | 5.20% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок AREVX и LTFIX
Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREVX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -52.73% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -11.48% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -26.80% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -33.50% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.06% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.70% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.40% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREVX и LTFIX
Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) составляет 5.02%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что AREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREVX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.91% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 9.34% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 15.96% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 15.42% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 15.80% | -1.65% |