PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREG.L с IDWP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREG.L с IDWP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L).

AREG.L и IDWP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. IDWP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и IDWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и IDWP.L

2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		2.37%0.47%4.44%
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		3.41%1.42%7.19%
Разные валюты инструментов

AREG.L торгуется в GBp, в то время как IDWP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у IDWP.L с доходностью 3.41%.

AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDWP.L

1 день
1.52%
1 месяц
-5.45%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.46%
3 года*
4.30%
5 лет*
2.43%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS

Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с WNEW.LAREG.L с XDER.LAREG.L с DPYA.LAREG.L с GLRA.LAREG.L с HPRD.LAREG.L с IWDP.LAREG.L с GBRE.L
Часто сравнивают с IDWP.L:
IDWP.L с VNQIDWP.L с GLRE.LIDWP.L с IPRP.LIDWP.L с CSPX.LIDWP.L с SCHDIDWP.L с REETIDWP.L с XYLD

Сравнение комиссий AREG.L и IDWP.L

AREG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDWP.L в 0.59%.

IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

AREG.L vs. IDWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IDWP.L
Ранг доходности на риск IDWP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c IDWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREG.LIDWP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.38

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.61

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.67

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

2.09

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREG.L vs. IDWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDWP.L равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и IDWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREG.LIDWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.05

Корреляция

Корреляция между AREG.L и IDWP.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и IDWP.L

AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		3.07%3.07%3.22%3.07%3.66%2.22%2.91%2.89%3.94%2.91%3.27%2.99%

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и IDWP.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IDWP.L в -56.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и IDWP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AREG.LIDWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-69.61%

+51.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-11.62%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-8.57%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-13.27%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.88%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и IDWP.L

Текущая волатильность для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) составляет 4.67%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREG.LIDWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.45%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.06%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

14.23%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

14.95%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

16.57%

-4.16%