PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREC с TMRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AREC с TMRC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AREC (American Resources Corporation) and TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AREC in Coking Coal, TMRC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, AREC returned -8.56%/yr vs -16.52%/yr for TMRC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AREC и TMRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Resources Corporation (AREC) и Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AREC показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у TMRC с доходностью 45.73%.

AREC

1 день
-11.34%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-14.92%
6 месяцев
-29.67%
1 год
222.14%
3 года*
7.05%
5 лет*
-8.56%
10 лет*
—

TMRC

1 день
-15.85%
1 месяц
-18.91%
С начала года
45.73%
6 месяцев
-3.01%
1 год
52.83%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
20.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AREC и TMRC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AREC
American Resources Corporation		-14.92%145.54%-32.21%12.88%-26.67%-7.69%209.52%-93.70%19,900.00%
TMRC
Texas Rare Earth Resources Corp		45.73%144.74%-41.84%-67.01%-33.83%11.30%43.90%397.98%17.62%

Correlation

The correlation between AREC and TMRC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.15

Over the past year, AREC and TMRC have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

AREC:

-$0.45

TMRC:

-$0.03

Общая выручка (12 мес.)

AREC:

$145.03K

TMRC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AREC:

$140.16K

TMRC:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

AREC:

-$22.47M

TMRC:

-$1.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Resources Corporation

Texas Rare Earth Resources Corp

Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPC
Часто сравнивают с TMRC:
TMRC с USARTMRC с SSRMTMRC с NBTMRC с MTRNTMRC с APXCFTMRC с LYSDYTMRC с TMQ

Доходность на риск

AREC vs. TMRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TMRC
Ранг доходности на риск TMRC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREC c TMRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARECTMRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.26

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.75

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.53

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

0.74

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREC vs. TMRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREC на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа TMRC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREC и TMRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARECTMRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.26

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.15

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AREC и TMRC

Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке TMRC в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и TMRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARECTMRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-95.42%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.51%

-77.33%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.42%

-83.33%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-91.57%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.93%

-80.57%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.73%

-53.92%

-25.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.74%

54.76%

-8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и TMRC

American Resources Corporation (AREC) и Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) имеют волатильность 32.41% и 32.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARECTMRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.41%

32.85%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.09%

88.87%

-14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.27%

158.29%

-21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.18%

109.27%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

738.29%

109.62%

+628.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и TMRC

Ни AREC, ни TMRC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и TMRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и Texas Rare Earth Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.17K
0
(AREC) Общая выручка
(TMRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AREC and TMRC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRC has higher volatility (32.85%) compared to AREC (32.41%). In terms of maximum drawdown, AREC dropped -97.12% vs TMRC's -95.42%.

AREC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AREC и TMRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор