PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE.TO с XENE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARE.TO с XENE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARE.TO (Aecon Group Inc.) and XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while XENE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ARE.TO returned 39.06%/yr vs 22.90%/yr for XENE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARE.TO и XENE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aecon Group Inc. (ARE.TO) и Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARE.TO торгуется в CAD, в то время как XENE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XENE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARE.TO показывает доходность 46.36%, что значительно выше, чем у XENE с доходностью 17.23%. За последние 10 лет акции ARE.TO превзошли акции XENE по среднегодовой доходности: 39.06% против 22.90% соответственно.

ARE.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-19.84%
С начала года
46.36%
6 месяцев
54.44%
1 год
145.71%
3 года*
91.69%
5 лет*
64.47%
10 лет*
39.06%

XENE

1 день
-2.17%
1 месяц
-9.74%
С начала года
17.23%
6 месяцев
15.95%
1 год
71.59%
3 года*
10.37%
5 лет*
26.35%
10 лет*
22.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARE.TO и XENE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE.TO
Aecon Group Inc.		46.36%18.93%185.08%134.25%-10.60%37.60%33.22%28.75%-9.02%34.60%
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		17.23%9.09%-7.58%14.24%35.21%101.28%15.33%97.55%142.31%-65.65%

Correlation

The correlation between ARE.TO and XENE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARE.TO:

CA$3.07B

XENE:

$4.52B

EPS

ARE.TO:

CA$0.53

XENE:

-$4.72

Коэффициент P/B

ARE.TO:

2.87

XENE:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

ARE.TO:

CA$5.63B

XENE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE.TO:

CA$398.23M

XENE:

-$78.30M

EBITDA (12 мес.)

ARE.TO:

CA$185.76M

XENE:

-$399.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aecon Group Inc.

Xenon Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с ARE.TO:
ARE.TO с BDT.TOARE.TO с BDGI.TOARE.TO с WSP.TOARE.TO с NOWARE.TO с ACO-X.TOARE.TO с ATRL.TOARE.TO с STN.TO
Часто сравнивают с XENE:
XENE с ANDEXENE с LLYXENE с ERICXENE с SES.TOXENE с BIIBXENE с BZQIYXENE с NBIX

Доходность на риск

ARE.TO vs. XENE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE.TO
Ранг доходности на риск ARE.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XENE
Ранг доходности на риск XENE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XENE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XENE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XENE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XENE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XENE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE.TO c XENE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARE.TOXENEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
1.20

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.25

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

4.66

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

9.99

+10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE.TO vs. XENE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE.TO на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа XENE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE.TO и XENE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARE.TOXENEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95

1.20

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

0.40

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.35

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ARE.TO и XENE

Максимальная просадка ARE.TO за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки XENE в -89.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE.TO и XENE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARE.TOXENEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-89.70%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-15.45%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.21%

-41.47%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.21%

-41.47%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-78.70%

+34.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.84%

-15.45%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.46%

-36.38%

-34.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

7.19%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE.TO и XENE

Aecon Group Inc. (ARE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что ARE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XENE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARE.TOXENEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

7.55%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

46.25%

-20.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.23%

59.79%

-21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

66.71%

-24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

65.76%

-28.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE.TO и XENE

Дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как XENE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE.TO
Aecon Group Inc.		1.67%2.43%21.86%43.61%59.93%30.69%29.83%26.14%2.84%2.51%3.02%2.60%
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE.TO и XENE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aecon Group Inc. и Xenon Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.26B
0
(ARE.TO) Общая выручка
(XENE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARE.TO значения в CAD, XENE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARE.TO and XENE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARE.TO и XENE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор